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基本信息
| 產品名稱 | 東方紅9號消費精選集合資產管理計劃 |
| 產品代碼 | 910024 |
| 集合計劃類型 | 非限定性集合資產管理計劃 |
| 管理人 | 上海東方證券資產管理有限公司 |
| 托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 把握經濟脈絡，精選消費主題，控制市場風險，追求持續(xù)增長。 |
| 投資范圍 |
投資范圍包括國內依法發(fā)行的股票、滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票、債券、證券投資基金、央行票據(jù)、短期融資券、資產支持證券、中期票據(jù)、國債期貨、股指期貨等金融衍生品、保證收益及保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃、證券回購以及中國證監(jiān)會認可的其他投資品種。 本計劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的股票作為融券標的證券出借給證券金融公司。 本集合計劃可以參與股票質押式回購業(yè)務, 集合資產管理計劃為融出方的，在股票質押回購中質權人登記為管理人。 在深港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點推出后，本集合計劃可投資深港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票。 在未來法律法規(guī)允許的情況下，本集合計劃可投資在美國上市的中國公司股票，其中中國公司指滿足如下兩個條件之一的上市公司，1）上市公司中最少百分之五十之營業(yè)額、盈利、資產、或制造活動來自中國大陸；2）控股公司，其子公司的注冊辦公室在中國大陸，且主要業(yè)務活動亦在中國大陸。 本集合計劃如需投資商業(yè)銀行理財計劃、國債期貨、滬深港通的股票，需與托管人就賬戶開立、資金劃付及保管、估值核算等事項協(xié)商并達成一致意見后方可投資。 |
| 投資比例 |
（1）固定收益類資產：債券逆回購（期限大于7天）、政府債券（到期日在1年以上）、央行票據(jù)（期限大于1年）、公司債、企業(yè)債、可轉換債券、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、中期票據(jù)、政策性金融債、債券型基金、中小企業(yè)私募債、保證收益及保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃、股票型及混合型分級基金的優(yōu)先級份額、股票質押式回購業(yè)務、資產支持證券等，占資產凈值的0～140％。其中，中小企業(yè)私募債券的投資比例不高于集合資產凈值的20%（因規(guī)?？s水導致的被動超比例可不受限制）。 （2）權益類資產：股票、股票型基金、混合型基金、股指期貨凈頭寸、權證等，合計占資產凈值的0～140%，其中權證上限為3%，股指期貨指在中國金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨合約，股指期貨凈頭寸指股指期貨多頭與空頭合約價值差額的凈值。其中，本集合計劃投資消費類行業(yè)股票（包括醫(yī)藥生物、食品飲料、金融服務、農林牧漁、房地產、商業(yè)貿易、紡織服裝、餐飲旅游、家用電器、交運設備、信息設備等行業(yè)）的比例，不低于集合計劃權益類資產凈值的60%。本集合計劃對上述行業(yè)及股票的劃分方法與申萬研究相應的行業(yè)劃分方法相同，如果申萬研究調整或停止行業(yè)分類，或者管理人認為有更適當?shù)男袠I(yè)劃分標準，管理人有權對上述行業(yè)的界定方法進行變更并及時公告。 （3）現(xiàn)金類資產：現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款、可轉讓存單等各類存款）、貨幣市場基金、期限不超過7天的債券逆回購、到期日在1年內的政府債券、到期日在1年內的央行票據(jù)等高流動性短期金融產品，占資產凈值0～100%。 （4）集合計劃可以參與證券回購，但融入資金余額不得超過集合計劃資產凈值的40%。 （5）賣出股指期貨合約價值總額不超過集合計劃持有的權益類資產總市值的20%。 （6）買入股指期貨合約價值總額不超過集合計劃資產凈值的10%。 （7）如集合計劃投資股指期貨和/或國債期貨，在任何交易日日終，在扣除股指期貨和國債期貨合約占用的交易保證金后，保持不低于集合資產管理計劃資產凈值5%的現(xiàn)金及到期日在一年以內（含一年）的政府債券。 （8）在任何交易日日終，集合計劃買入、賣出國債期貨合約價值軋差計算后不超過資產凈值的120%。 管理人應按照《證券公司參與股指期貨、國債期貨交易指引》及其他相關監(jiān)管規(guī)定及監(jiān)管機構要求做好相關準備后，方可按照本合同的約定參與國債期貨，管理人投資國債期貨無須另行征求委托人意見。 委托人在此同意并授權管理人可以將集合計劃的資產投資于管理人及與管理人有關聯(lián)方關系的公司發(fā)行的證券，但其投資比例不得超過資產凈值的7%。（投資于指數(shù)基金或者完全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的集合資產管理計劃可以不受上述限制。）交易完成五個工作日內，管理人應書面通知托管人，通過管理人的網站告知委托人，并向證券交易所報告。 本集合計劃管理人將在集合計劃成立之日起6個月內使集合計劃的投資組合比例符合以上約定。如因一級市場申購發(fā)生投資比例超標，應自申購證券可交易之日起五個工作日內將投資比例降至許可范圍內；如因證券市場波動、投資對象合并、計劃規(guī)模變動等管理人之外的因素，造成集合計劃投資比例超標，管理人應在超標發(fā)生之日起在具備調整機會的五個工作日內將投資比例降至許可范圍內，法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的，資產管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍。 |
| 最低參與金額 | 首次參與的最低金額為人民幣10萬元，追加參與不設最低參與金額要求。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計劃推廣期及存續(xù)期不設規(guī)模上限 |
| 自有資金參與 | 管理人可以以自有資金參與本集合計劃。 |
| 產品分紅 |
1、收益采用現(xiàn)金分配或紅利再投資方式，每位委托人獲得的分紅收益金額或再投資份額保留小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入； 2、每一集合計劃份額享有同等分配權； 3、計劃收益分配基準日的單位凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于初始面值； 4、本集合計劃的默認分紅方式為現(xiàn)金分紅，委托人可以選擇現(xiàn)金分紅或者紅利再投資分紅方式。選擇采取現(xiàn)金分配的，管理人向托管人發(fā)送劃付指令，托管人根據(jù)指令將收益分配款項劃入注冊登記機構，注冊登記機構將收益分配款劃入相應推廣機構結算備付金賬戶，由推廣機構劃入委托人的交易賬戶，現(xiàn)金紅利扣除管理人應提業(yè)績報酬后在T+7日內劃轉到委托人的交易賬戶；選擇采取紅利再投資方式的，分紅資金扣除管理人應提業(yè)績報酬后按T日的單位凈值轉成相應的集合計劃單位； 5、收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由委托人自行承擔； 6、法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 產品存續(xù)期 | 本集合計劃不設固定存續(xù)期。 |
| 風險等級 | 中風險等級 |
| 費率 |
1、認購/申購費
2、退出費
3、托管費：0.25%/年 |
| 業(yè)績報酬 |
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業(yè)績報酬計提日為本集合計劃分紅日、委托人退出日或本集合計劃終止日。每份集合計劃份額的業(yè)績報酬以該筆份額參與日（推廣期參與的為本集合計劃成立日，存續(xù)期參與的為參與當日）至本次業(yè)績報酬計提日期間的年化收益率R，作為計提業(yè)績報酬的基準。
A 為業(yè)績報酬計提日的累計單位凈值
B 為該筆份額參與日的累計單位凈值
C 為該筆份額參與日的單位凈值
D 為該筆份額參與日與本次業(yè)績報酬計提日間隔天數(shù)
(1)分紅日提取業(yè)績報酬
分紅日提取業(yè)績報酬的，按該筆集合計劃份額的年化收益率計算，可提取的業(yè)績報酬如下：
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年化收益率（R） |
計提比例 |
H1 計算方法 |
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R≤5% |
0 |
H1= 0 |
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5%＜R≤8% |
20% |
H1=max(0,(R-5%)×20%×C×F×D/360-該筆份額存續(xù)期間已計提的業(yè)績報酬總額) |
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R>8% |
25% |
H1=max(0,[E+(R-8%)×25%]×C×F×D/360-該筆份額在存續(xù)期間已計提的業(yè)績報酬總額) |
注：E=(8%-5%)×20%=0.6%
管理人在分紅日可提取的業(yè)績報酬不應超過該筆份額本次分紅金額的 20%，故業(yè)績報酬上限如下：
H2=Div × F × 20%
注：Div 為本次分紅日每份分紅金額；F為該筆提取業(yè)績報酬的份額。
因此，管理人提取業(yè)績報酬的實際金額為：
H =min(H1,H2)
(2)委托人退出日或集合計劃終止日提取業(yè)績報酬
退出日或集合計劃終止日提取業(yè)績報酬的，該筆集合計劃份額提取的業(yè)績報酬如下：
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年化收益率（R） |
計提比例 |
H 計算方法 |
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R≤5% |
0 |
H= 0 |
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5%＜R≤8% |
20% |
H=max(0,(R-5%)×20%×C×F×D/360-該筆份額存續(xù)期間已計提的業(yè)績報酬總額) |
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R>8% |
25% |
H=max(0,[E+(R-8%)×25%]×C×F×D/360-該筆份額在存續(xù)期間已計提的業(yè)績報酬總額) |
注：E=(8%-5%)×20%=0.6%
